Phân tích kỹ thuật gần như là điều cần thiết khi giao dịch trên thị trường tài chính. Các chỉ báo kỹ thuật giúp người dùng phân tích biểu đồ và đưa ra quyết định giao dịch dễ dàng hơn. Thị trường ngày càng trở nên phức tạp và có hàng trăm nghìn chỉ báo xuất hiện theo thời gian, nhưng đường MA vẫn là một trong những chỉ báo được sử dụng phổ biến nhất. Bất kỳ người dùng nào cũng có thể hiểu được cách thức hoạt động của nó. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách sử dụng nên bạn sẽ dễ gặp sai lầm khi vào lệnh hoặc có thể bị cháy tài khoản.
Đường trung bình động MA là một trong những công cụ thông dụng nhất trong phân tích kỹ thuật chứng khoán. Đây cũng là một cái tên nổi tiếng và thường xuyên được nhắc đến trong giới đầu tư và cộng đồng người dùng chuyên nghiệp. Đường MA là một công cụ hỗ trợ xuyên suốt quá trình giao dịch của bạn. Do đó, hãy biến chúng thành một công cụ đắc lực hỗ trợ cho mọi giao dịch của bạn trên thị trường. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều người dùng chưa nắm bắt đầy đủ thông tin về công cụ này và sử dụng nó một cách bừa bãi dẫn đến những rủi ro lớn trong chiến lược đầu tư. Để sử dụng đường MA hợp lý và hiệu quả, hãy theo dõi nội dung chia sẻ của Sài Gòn Chứng Khoán để biết thêm chi tiết.
Mục lục
Đường MA là gì?
Đường MA (tên đầy đủ: Moving Average) là đường trung bình động của một chuỗi giá trong một khoảng thời gian nhất định. Đường trung bình động MA là một trong những chỉ báo kỹ thuật được nhiều người dùng ưa thích khi giao dịch trên thị trường Forex. Chỉ báo này cho phép người dùng xem liệu giá đang trong xu hướng tăng, giảm hay đi ngang. Nhờ vào đó, bạn có thể nhập lệnh và đưa ra quyết định đầu tư thông minh hơn để đóng lệnh đúng thời điểm.
>>> Tìm hiểu thêm: Chỉ báo xu hướng là gì? Những chỉ báo xu hướng thị trường hiệu quả nhất
Đặc điểm của đường MA là gì?
- Đường trung bình động đại diện cho một xu hướng tăng trên thị trường khi hầu hết các mức giá đều cao hơn nó và ngược lại.
- Các đường MA lớn hơn (MA100, MA200) mượt mà hơn và ít bị cắt hơn. Sau khi giao nhau, sự đảo ngược xu hướng càng lớn.
- Các đường trung bình động nhỏ (MA10, MA20) gần với đường giá và dễ cắt nhau.
- Vì đường trung bình động MA cũng là một ngưỡng kháng cự, nên nó có tất cả các đặc điểm của mức hỗ trợ và kháng cự.
- Ưu điểm: MA loại bỏ các biến động ngắn hạn, mang lại độ đảm bảo cao phù hợp cho các giao dịch dài hạn. Khi giao dịch trên khung thời gian dài, MA là một công cụ hữu dụng được nhiều nhà giao dịch lựa chọn.
- Nhược điểm: Trong 1 khoảng thời gian ngắn, MA phản hồi tín hiệu chậm và không linh hoạt với các chuyển động nhanh trong khung thời gian ngắn. Bất lợi này là đáng kể đối với các nhà giao dịch muốn giao dịch, vì thường mất nhiều thời gian để bắt đầu và thường khó sử dụng tính năng scalping.
Vì MA được tạo ra nhờ việc tính toán đường trung bình động, ảnh hưởng của các biến động ngẫu nhiên trong thời gian ngắn lên giá cổ phiếu trong một khoảng thời gian nhất định có nhiều đặc điểm khác nhau. Những điểm đặc trưng của đường MA bạn cần biết là:
Đường MA là một chỉ báo đơn giản
MA thường được tính toán để phán đoán hướng đi của một xu hướng chứng khoán hoặc phán đoán mức hỗ trợ và kháng cự trên thị trường của nó. Đây là một chỉ báo xu hướng vì nó hoạt động dựa vào lịch sử giá.
Thời gian tỉ lệ thuận ᴠới độ trễ
Chu kỳ của MA càng dài thì độ trễ càng lớn. Do đó, MA 200 ngày có độ trễ lớn hơn so với MA 20 ngày. Điều này là do nó bao gồm giá trong 200 ngày qua. Đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày của cổ phiếu được nhiều người dùng ưa chuộng và coi đây là tín hiệu giao dịch quan trọng.
Đường MA là chỉ báo tùу chỉnh
MA là một chỉ báo hoàn toàn có thể tùy chỉnh. Điều này có nghĩa là người dùng có thể chọn bất kỳ khung thời gian nào khi đo lường mức trung bình. Khoảng thời gian thông dụng nhất được dùng cho MA là 15, 20, 30, 50, 100, 200 ngày. Khoảng thời gian được dùng để lấy giá trị trung bình là khá ngắn. Nó càng ngắn thì càng nhạy cảm hơn với biến động giá cả. Thời gian càng dài thì độ nhạy trung bình của đường này càng thấp.
Không có khung giờ cố định
Không có khung thời gian cụ thể để tạo đường trung bình trong các giao dịch của người dùng. Cách hữu hiệu nhất để tìm ra khung thời gian nào phù hợp nhất với bạn là thử các khung thời gian khác nhau cho đến khi bạn tìm được khung thời gian phù hợp nhất cho kế hoạch của mình.
Báo hiệu tình hình tăng giảm của chứng khoán
Đường trung bình động cho thấy sự lên xuống của cổ phiếu. Đường này tăng cho thấy cổ phiếu đang trên đà tăng giá. Mặt khác, sự sụt giảm của đường này cho thấy nó đang có xu hướng giảm. Không khác gì đó, động lượng tăng được xác định bởi sự giao nhau trong 1 chu kỳ tăng. Nó xảy ra khi đường MA ngắn hạn vượt quá đường MA dài hạn. Trái với đó, động lực đi xuống được xác nhận bởi sự giao nhau giữa xu hướng giảm. Điều này xảy ra khi đường MA ngắn hạn nằm dưới đường MA dài hạn.
Đặc điểm khác của đường MA
Người dùng có thể chọn các khoảng thời gian đa dạng cùng các độ dài chênh lệch để đo lường chỉ báo MA dựa theo mục tiêu giao dịch. Các đường MA ngắn hơn thường được dùng trong các giao dịch ngắn hạn. Mặc dù tính toán đường trung bình động dài hạn là hữu ích, nhưng đường trung bình động dài hạn lại phù hợp với những người dùng tham gia đầu tư dài hạn. Mặc dù vậy, việc đo lường cũng có thể tạo nền tảng cho các chỉ báo khác của phân tích kỹ thuật.
Phân biệt các loại đường trung bình động
MA có thể được chia thành ba loại chính: SMA – Đường trung bình động đơn giản, EMA – Đường trung bình trượt theo cấp số nhân và WMA – Đường trung bình động có trọng số.
SMA
Đường SMA (tên đầy đủ: Simple Moving Average) và có nghĩa là đường trung bình động đơn giản. Công thức tính đường SMA là: SMA = (P1 + P2 + P3 +… + Pn) / N.
SMA được tính bằng cách lấy trung bình N giá đóng cửa cuối cùng. Với SMA đang hoạt động, người dùng không phải mất thời gian đo lường theo công thức trên mà máy tính sẽ tự động đo lường và hiển thị trên biểu đồ.
EMA
Đường EMA (tên đầy đủ: Exponential Moving Average) là đường trung bình di chuyển theo cấp số nhân. Công thức của đường EMA là: EMA = P (hôm nay) * K + EMA (hôm qua) * (1K) trong đó K = 2 / (N + 1).
Từ công thức trên, người dùng có thể nhận thấy công thức EMA phức tạp hơn SMA. Nhưng trong thực tế, mỗi khi người dùng thêm chỉ báo này, máy tính sẽ tự động đo lường và hiển thị nó trên biểu đồ.
WMA
Đường WMA (tên đầy đủ: Weighted Moving Average) là đường trung bình có trọng số. Công thức tính của đường WMA là: WMA = [(G1 x n + G2 x (n1) +… + Gn) / {(n x (n + 1)} / 2}].
Đây là một chỉ báo được sử dụng để phán đoán các tín hiệu gần đây và không bị ảnh hưởng bởi dữ liệu lịch sử. Do đó, đường WMA có thể bù đắp được những thiếu sót của đường EMA và SMA.
So sánh 3 đường SMA, EMA và WMA
SMA:
- Ưu điểm: Thích hợp để hiển thị đồ thị mượt mà hơn và loại bỏ tín hiệu sai.
- Nhược điểm: Vòng quay chậm có thể trì hoãn việc mua hoặc bán.
EMA:
- Ưu điểm: Biến động nhanh, gần với đường giá, tuân theo đúng xu hướng giá ngắn hạn.
- Nhược điểm: Rất dễ phát tín hiệu sai hoặc đưa tín hiệu sai, nhất là trong khung thời gian ngắn.
WMA
- Ưu điểm: Bạn có thể xem biến động giá so với kỳ trước.
- Nhược điểm: WMA gần như hoàn hảo và hầu như không có nhược điểm.
Các đường trung bình động trong thời gian ngắn và khung thời gian ngắn thể hiện rõ ràng hơn những khác biệt này trên thị trường. Nếu người dùng sử dụng đường MA trong một khung thời gian dài (bắt đầu từ 50 trở lên), thì việc sử dụng SMA hoặc EMA để tìm ra xu hướng sẽ không có gì chênh lệch.
Ý nghĩa của đường trung bình động trong phân tích kỹ thuật
Đường trung bình động là một thành phần quan trọng trong mảng xác suất thống kê và là mức tiêu chuẩn đáng tin cậy để người dùng phân tích và thống kê. Nhờ vào đó, họ sẽ dự đoán các giá trị trong mẫu dữ liệu sẽ thay đổi như thế nào trong giai đoạn tiếp theo.
Người dùng thường phán đoán hướng tương lai của thị trường bằng cách so sánh các chu kỳ với nhau. Thay vì xem xét tất cả các giá trị của hai quỹ phân tích, cổ phiếu ABC cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ trong quý I, bắt đầu giảm với sự suy giảm nhẹ trong quý II, và khởi động việc dự báo giá cổ phiếu ABC trong quý III. Sử dụng MA bằng cách lấy giá cổ phiếu trung bình của quý đầu tiên và so sánh với giá cổ phiếu trung bình của quý thứ hai để đưa ra xu hướng trong quý thứ ba.
Đường trung bình động trong một thời kỳ là kỳ vọng của người dùng đối với giá trị thị trường trong thời kỳ đó. Có thể thấy giá cổ phiếu bình quân trong quý I cao hơn quý II, kỳ vọng của người dùng vào cổ phiếu quý I cao hơn quý II và sự lạc quan về giá cổ phiếu trong giai đoạn tiếp theo. Nếu giá cổ phiếu hiện tại cao hơn giá cổ phiếu bình quân trong giai đoạn trước; điều đó cho thấy người dùng có kỳ vọng cao và hành vi giá cổ phiếu trong giai đoạn tiếp theo có khả năng tăng.
Cách giao dịch với đường EMA
Có 2 cách thông dụng để giao dịch với chỉ báo EMA:
Giao dịch theo xu hướng
Giao dịch theo xu hướng EMA có thể được thực hiện trong một số trường hợp như sau:
- Đường giá nằm trên đường EMA trong tất cả các khung thời gian. Điều này xác nhận xu hướng tăng của đường EMA này trong khung thời gian này. Bạn chỉ cần phải cẩn thận về việc mua, không phải bán.
- Trái với đó, nếu đường giá nằm dưới đường EMA trong bất kỳ khung thời gian nào; thì đó là sự xác nhận xu hướng giảm của đường EMA đó trong khung thời gian đó. Bạn chỉ cần phải cẩn thận về việc bán, không phải mua.
- Đường EMA ngang cắt ngang đường giá và nhìn thấy đường giá ngang. Không có xu hướng rõ ràng cho đường EMA này trong khung thời gian này. Bạn cần đợi xác nhận rõ ràng trước khi hành động.
Chỉ báo EMA được lập chỉ mục càng nhỏ, càng gần đường giá và nó càng dễ bị nhiễu. Vì vậy, đường EMA được sử dụng để tìm ra xu hướng càng nhỏ thì độ chính xác càng kém. Để xem các xu hướng dài hạn trên thị trường; bạn cần sử dụng 200EMA trong khung thời gian D1. Ngoài ra, EMA là một chỉ báo để xác nhận xu hướng. Điều này là do thị trường đi trước đường cong do sự chậm trễ.
EMA đóng vai trò kháng cự hoặc hỗ trợ động
Giá có xu hướng được kéo trở lại để kiểm tra đường EMA; nơi giá thể hiện một phản ứng cụ thể. Do đó, người dùng có thể giao dịch theo những cách sau:
- Chờ giá được kéo trở lại EMA trước khi vào lệnh đi theo xu hướng của thị trường.
- Nếu giá phá vỡ đường EMA và bạn thấy xu hướng đảo ngược; bạn sẽ phải đợi backtest trước khi tham gia xu hướng.
Cách sử dụng đường đường trung bình động hiệu quả
Mỗi chỉ báo kỹ thuật đều có điểm mạnh và điểm yếu nhất định. Do đó, muốn giao dịch chính xác, người dùng cần nắm được cách sử dụng đường MA một cách chính xác để đạt được hiệu quả cao nhất. Dựa vào các công thức và tính chất của đường trung bình động ở trên; người dùng có thể sử dụng theo những cách sau:
Sử dụng tín hiệu giao nhau giữa đường MA
Người dùng sử dụng đường SMA 10 và đường SMA 20 trên đường đi. Do đó:
- Nếu đường MA10 cắt đường MA20 từ dưới lên thì đó là tín hiệu đảo chiều tăng và người dùng có thể đặt lệnh mua. Nếu thấy đường MA10 cắt đường MA20 từ phía trên; người dùng nên đóng lệnh ngay lập tức.
- Nếu đường MA10 cắt đường MA20 từ phía trên; đó là một tín hiệu đảo chiều giảm giá và người dùng có thể nhập lệnh bán. Khi thấy đường MA10 cắt đường MA20 từ bên dưới; người dùng cần phải đóng lệnh.
Sử dụng dải cầu vồng
Trong chiến lược này, người dùng nên sử dụng các đường EMA khác nhau. Do đó, điểm vào hợp lệ là:
- Nếu tất cả các đường MA đều bị đảo ngược và được đặt theo một thứ tự cụ thể; thì điểm vào chính là nơi tất cả chúng đều bị đảo ngược.
- Nhập lệnh giao dịch ở đầu đường MA.
Lưu ý: Người dùng nên sử dụng cách trên với các đường EMA lớn từ 50 trở lên và khung thời gian từ H4 trở lên.
Sử dụng đường MA với vai trò là hỗ trợ và kháng cự
Nếu bạn thấy rằng giá chạm vào đường MA bị trả lại; nó sẽ hoạt động như một đường hỗ trợ và kháng cự. Mặc dù vậy, không phải lúc nào giá cũng bật lên khi chạm đến MA mà có thể tiến từng chút một rồi quay trở lại. Nhờ vậy, người dùng nên nhớ chỉ mua và bán nếu giá nằm giữa hai đường trung bình động. Tuy nhiên, khi sử dụng MA, phần lớn người dùng sẽ phải thử nhiều đường MA khác nhau để tìm được đường MA phù hợp.
Sai lầm thường gặp khi giao dịch với đường trung bình động
Đường MA có cấu trúc khá đơn giản và dễ nắm bắt. Trên thực tế, rất nhiều người dùng mắc lỗi khi sử dụng đường MA dẫn đến kết quả giao dịch kém. Dưới đây là một số sai lầm mà nhiều người dùng mắc phải khi sử dụng đường trung bình động:
Giao dịch khi giá chạm đến đường MA
Bởi vì MA là mức kháng cự hoặc hỗ trợ; khi giá chạm đến nó, phản ứng đảo chiều thường xảy ra. Nhất là trong những trường hợp đường MA lớn như MA100, MA200. Mặc dù vậy, nếu giá chạm đến vùng kháng cự; có hai trường hợp giá xảy ra là giá có thể đảo chiều hoặc phá hủy vùng kháng cự. Do đó, khi giá chạm đến đường MA, người dùng cần đợi phản ứng của giá để đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn là hành động ngay lập tức.
Cho rằng xu hướng thay đổi khi đường giá phá đường MA
Nhiều người dùng tin rằng xu hướng sẽ thay đổi do tính chất kháng cự và hỗ trợ của đường MA. Có rất nhiều người dùng mới tham gia giao dịch tin rằng xu hướng sẽ thay đổi khi đường giá phá vỡ đường MA. Đó là một ý tưởng sai lầm khi giao dịch với đường trung bình động MA. Để đảm bảo sự đảo ngược xu hướng, hãy sử dụng lý thuyết xu hướng để có cơ sở chính xác nhất.
Giao dịch với đường MA khi thị trường đi ngang
Vai trò chính của đường trung bình động là phán đoán xu hướng. Vì vậy, khi người dùng sử dụng MA trong một thị trường đi ngang sẽ gây ra nhiều điểm nhiễu và không có tác dụng tốt trong giao dịch.
Giao dịch khi đường MA nhanh cắt đường MA chậm
Đây là một trong những phương pháp giao dịch thông dụng nhất, đặc biệt là đối với người dùng mới. Đây không hẳn là một sai lầm, nhưng trên thực tế phương pháp giao dịch này không hiệu quả lắm. Vì MA di chuyển chậm hơn nhiều so với giá thông thường. Vì vậy, nếu hai đường MA cắt nhau, giá thường sẽ di chuyển trên một quãng đường dài.
Lời kết
Dự đoán giá thị trường tài chính không phải là một việc dễ dàng mà người dùng có thể học trong ngày 1 ngày 2. Đường trung bình động là một công cụ phân tích kỹ thuật và hỗ trợ giao dịch hiệu quả nếu bạn biết cách sử dụng chúng khi xây dựng phương thức giao dịch cá nhân.
Nội dung chia sẻ trên đây của Sài Gòn Chứng Khoán đã cung cấp đầy đủ cho người dùng những kiến thức quan trọng về đường MA, đặc điểm của từng loại đường trung bình động và cách sử dụng chúng sao cho hiệu quả nhất. Để nắm bắt và sử dụng chỉ báo này một cách thành thạo, người dùng cần phải thực hành rất nhiều để nhận ra và sửa chữa những sai lầm trong giao dịch.
Tổng hợp: saigonchungkhoan.com