Công thức Kelly là gì? Cách sử dụng phương pháp quản lý vốn Kelly

Để trở thành một người dùng đầu tư thật thành công trên thị trường Forex thì điều quan trọng nhất mà người dùng cần làm tốt là quản lý vốn đầu tư của mình. Có nhiều phương thức giúp người dùng tự quản lý vốn đầu tư khác nhau trên thị trường, nhưng phần lớn người dùng thường sử dụng các công thức quản lý vốn tương tự nhau có tên là công thức Kelly. Nó hỗ trợ giúp người dùng tính toán số tiền và lệnh giao dịch được giao cho từng khoản đầu tư.

Ngoài ra, nó sẽ giúp tính toán rủi ro mà người dùng có thể trải nghiệm trong một trò chơi xác suất. Vậy công thức Kelly là gì?Cách sử dụng nó ra sao? Nội dung dưới đây mà Sài Gòn Chứng Khoán chia sẻ sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về công thức này.

Công thức Kelly là gì?

Công thức Kelly là gì
Tiêu chuẩn Kelly

Công thức Kelly / tiêu chuẩn Kelly là một biểu thức toán học được đặt tên bởi người sáng tạo ra nó. Bắt đầu vào năm 1956, biểu thức này đã được áp dụng cho sòng bạc và đặt cược. Sau khi nó trở nên quá thông dụng với mọi người, nhiều người dùng tham gia đầu tư đã áp dụng công thức này vào kế hoạch đầu tư của riêng họ để quản lý vốn ở nhiều thị trường tài chính và giảm tỷ lệ vốn cho mỗi giao dịch để tăng cường lợi ích lâu dài lên mức cao nhất.

Phương pháp quản lý vốn Kelly này tính toán tỷ lệ phần trăm dựa trên vốn của người dùng. Điều này cho phép người dùng biết cách sử dụng vốn của họ trong mỗi giao dịch hoặc giao dịch để thu được khoản lợi nhuận cao nhất và duy trì khả năng tăng trưởng lâu dài.

Trong khoảng thời gian gần đây, phương pháp quản lý vốn Kelly đã nhận được nhiều sự quan tâm bởi cáo buộc rằng các huyền thoại như Warren Buffett và Bill Gross đã sử dụng các biến thể Kelly để quản lý các nguồn vốn khủng của họ trên thị trường.

Công thức Kelly

Trong đó:

  • W: khả năng thắng, xác suất thắng / tổng các giao dịch.
  • R: Mức lợi nhuận / rủi ro

Nhờ công thức Kelly, người dùng biết họ nên chi bao nhiêu vốn cho các lệnh của mình. Nếu phân bổ vốn nhỏ hơn K% thì không thể nâng mức lợi nhuận lên cao nhất. Nhưng nếu phân bổ vốn nhiều hơn K%; thì không thể giảm thiểu mức rủi ro mà khoản lợi nhuận bạn nhận được cũng sẽ giảm đi.

Khi công thức Kelly cho ra 5%; điều đó có nghĩa là người dùng chỉ nên đặt 5% vốn của mình vào giao dịch. Nếu người dùng giao dịch nhiều cặp tiền tệ khác nhau; mỗi cặp tiền tệ chỉ nên giao dịch 5% vốn của lệnh.

Cách sử dụng phương pháp quản lý vốn Kelly

Cách sử dụng phương pháp quản lý vốn Kelly
Cách sử dụng công thức Kelly

Để quản lý vốn đầu tư tốt nhất; người dùng nên nắm rõ cách sử dụng phương pháp quản lý vốn này.

Cách áp dụng công thức Kelly

Để áp dụng phương pháp quản lý vốn Kelly; đầu tiên người dùng phải tính toán trước các thông số thành phần của công thức này. Quá trình áp dụng công thức Kelly có thể được thực hiện bằng cách:

  • B1: Người dùng xem lại dữ liệu của giao dịch của 50 đến 60 gần nhất; bằng cách kiểm tra lịch sử giao dịch trên hệ thống hoặc yêu cầu sàn giao dịch trợ giúp. Con số tính ra được sẽ được áp dụng để dùng cho công thức Kelly.
  • B2: Tính W (hệ số tỷ lệ thắng). Người dùng nên đếm tổng số giao dịch sinh lời và chia cho tổng số giao dịch được đề cập. Mức > 0,5 từ công thức tính này sẽ được đánh giá là tích cực.
  • B3: Tính R (hoặc NS), tức là tỷ lệ thắng / thua khi đầu tư. Để có được kết quả này, người dùng phải tính toán khả năng sinh lời được tạo ra từ giao dịch thắng trong tổng số giao dịch được đề cập; thêm vào đó là số tiền bị thua lỗ của tất cả các giao dịch thua. Chia tổng tiền thắng chia cho tổng số trận thua để được R. Nếu R lớn hơn 1, nó là một số dương, cho thấy rằng số trận thắng nhiều hơn số thua. Tức là toàn bộ tài sản của người dùng vẫn ở mức dương.
  • B4: Điền tất cả các thông số đã tính vào công thức Kelly.
  • B5: Ghi lại kết quả K% mà công thức tính ra.

Đọc kết quả của công thức Kelly

K% được tính toán như một con số tượng trưng cho số tiền mà người dùng cần thực hiện trong giao dịch tiếp theo; và được biểu thị bằng phần trăm tổng vốn. Ví dụ: nếu K% tính ra là 0,1, người dùng sẽ phải đặt cược 10% vốn của mình cho mỗi giao dịch tiếp theo.

Bên cạnh đó, trên thị trường chứng khoán, các kết quả từ công thức Kelly đều được người dùng sử dụng để tìm ra cách đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ. Đặc biệt, nếu con số cuối cùng là 0,05 thì người dùng phải bỏ ra 5% tổng số vốn cho mỗi loại cổ phiếu. Tức là phải nắm giữ 20 loại cổ phiếu hoặc tài sản mà tổng số vốn đó có thể mua được.

Người dùng cũng nên biết rằng phương pháp quản lý vốn Kelly đòi hỏi một số nguyên tắc chung. Quan trọng nhất, người dùng phải hứa bỏ ra ít hơn 20 đến 25% số vốn của họ; cho dù kết quả là bao nhiêu. Đặc biệt, nếu %K được tính là 0,3 hoặc 0,4; thì chỉ nên sử dụng con số tối đa là 0,25. Đầu tư trên 25% số vốn / giao dịch là một động thái khiến mức rủi ro tăng mạnh hơn so với mức mà hầu hết người dùng có thể chấp nhận. Vì vậy, hãy luôn nhớ kỹ nguyên tắc này khi sử dụng phương pháp quản lý vốn Kelly.

Phương pháp quản lý vốn Kelly có hiệu quả không?

Phương pháp quản lý vốn Kelly có hiệu quả không
Sự hiệu quả của phương pháp quản lý vốn Kelly

Phương pháp quản lý vốn Kelly hoàn toàn dựa trên toán học; và nhiều người đang tự hỏi liệu nó có hiệu quả hay không? Hầu hết người dùng đều áp dụng chiến lược này; vì biểu đồ tăng trưởng vốn thể hiện nó hoạt động rất hiệu quả và dữ liệu cũng cho thấy rằng sự tăng trưởng tài khoản mô phỏng khi giao dịch dựa trên công thức này.

Mặc dù vậy, người dùng vẫn nên nhớ rằng công thức được tính toán dựa trên dữ liệu của lịch sử giao dịch. Vì vậy, các con số thu được từ thống kê ban đầu là chính xác; và người dùng phải duy trì hiệu suất tương tự như các giao dịch trong quá khứ đã được thống kê. Nếu không, kết quả được tính ra từ công thức Kelly sẽ có sự chênh lệch rất lớn so với thực tế.

>>> Xem thêm: Chiến lược Forex Hedge trong trong giao dịch ngoại hối

Lời kết

Trên đây là những thông tin chi tiết mà Sài Gòn Chứng Khoán đã tổng hợp và muốn chia sẻ đến bạn về công thức Kelly. Hy vọng nó sẽ thực sự hữu ích và giúp bạn nắm được công thức Kelly là gì, nó có thực sự hiệu quả không và cách áp dụng phương pháp quản lý vốn Kelly trong thực tế cho các giao dịch của người dùng.

Tổng hợp: saigonchungkhoan.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *